Sheogorath es el príncipe de la locura. Su reino es conocido como Shivering Isles, Madhouse o Asylums, y está dividido en dos zonas: Manía y Demencía. Tan solo se puede acceder a ellas a través de las "Puertas de la Locura" (Gates of Madness), guardadas por "el Guardián" (The Gatekeeper), la criatura crada por Sheogorath para mantener a los indeseados fuera de su reino, en una zona cercada conocida como "la Periferia", dónde está situado el portal dimensional que lleva a Tamriel.
Cada final de era, el príncipe de la locura se ve obligado a dejar su trono durante un tiempo, durante el cual, el reino es atacado y devastado por sus enemigos. Una vez el reino es destruido por los invasores, Sheogorath se ve obligado a reconstruir todo desde cero, y atrayendo nuevos ciudadanos a las islas para repoblarlas.
Para evitar este ciclo de destrucción y reconstrucción, Sheogorath ha buscado diversas soluciones, como cavar un hoyo y enterrar en él algunos payasos, sin embargo, la mayoría de estas soluciones solo han dado como resultado masacres y que el enemigo invada siempre el reino, su última idea, es buscar un campeón que se haga con el control del reino antes de que él desaparezca al final de la era, para evitar que el enemigo invada su tierra y el ciclo se repita, condenándole de nuevo a reconstruir todo desde cero.